深圳商報2019年05月07日訊 （記者 陳燕青）6日A股大跌，主要股指跌幅均超過5%，股指期貨也應聲重挫。截至收盤，其中滬深300期指主力合約IF1905大跌6.16%，上證50期指主力合約IH1905大跌5.01%，中證500期指主力合約IC1905跌幅最大，重挫8.38%，創出了2015年9月中旬以來的最大單日跌幅。

值得一提的是，中證500期指6日盤中一度大跌逾9%。中證500指數6日大跌7.51%報收于4908.8點，如果按期指結算價4800.2點計算，中證500期指的貼水高達2.2%，創出了近期的新高，顯示投資者對于后市的悲觀。

記者注意到，自股指期貨4月19日松綁以來，A股就見頂回落，滬指從高點3279點一路跌至2906點，累計跌幅高達11.4%，而中證500指數在此期間累計跌幅更是高達15.7%。

4月19日，中金所宣布：自4月22日結算時起，將中證500期指保證金調整為12%；自22日起，將日內過度交易行為的監管標準調整為500手；自22日起，將平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之3.45。

從期指松綁后半個月來看，成交有所放大。以中證500期指為例，最近半個月的日均成交超過了6萬手，而最近三個交易日的日均成交更是超過了8萬手，明顯超出松綁前的成交，如4月19日成交5.03萬手。

4年前A股出現大跌，股指期貨一時間成了千夫所指，中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威當時發文稱，中國股市已經被人為操縱，必須暫停股指期貨。

時隔4年后，A股再次出現了千股跌停的走勢，市場的大跌又讓股指期貨備受指責，尤其是此次股市下跌的時間點和期指松綁非常巧合。

對此，資深期貨界人士陳裕稽對記者稱，“股指期貨具有明顯的助漲助跌作用，周一中證500期指大幅殺跌，使流動性差的中小盤股再現千股跌停。成份股流動性不足是中證500期指的硬傷，期指品種的設計應該充分考慮成份股的流動性，監管層有必要果斷取消中證500期指品種。”

中信期貨研究部副經理劉賓則表示，“松綁之后股市大跌只能說是巧合，畢竟市場此前反彈幅度較大，在利空沖擊下出現調整也在情理之中，并不能歸咎于股指期貨的松綁。”